Accueil > Documentations scientifiques > Revues récentes > Mada-ETI > Archives > Volume 2, 2019 > Modélisation économétrique du Taux de Change Effectif Réel par le processus (...)

• 
  Modélisation économétrique du Taux de Change Effectif Réel par le processus GARCH
  madaeti, 2019, vol 2, page 1-13

  Auteurs : Rakotoniaina Rabenoro Barry, Andriamanohisoa Hery Zo, Robinson Matio

  Mots clés : Economie cognitive, taux de change, GARCH, prévision.
  
  

  Résumé :
  Les notions d’information et de connaissance semblent indissociables à l’économie. La question de savoir sur la base de quel modèle épistémique les économistes peuvent aborder le thème de l’information et de la connaissance. L’objectif de cette recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de l’Ariary par rapport au Dollar Américain (MGA/Dollar US) et de prévoir ce taux pour l’année à venir. Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et par la présence de kurtosis. Un test ARCH a été réalisé. Nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat. Ainsi, le modèle (G)ARCH(1,1) est approprié pour la prévision.

  Abstract :
  The information’s notion and knowledge seem to be consubstantial for the economy. In which epistemic model, the economists can proceed to the topic of information and knowledge. The objective of this research is to modelize the volatility of the Malagasy exchange rate toward the American dollar (MGA / US Dollar) and to predict the rate for the next year. Our study showed that our series is characterized by the volatility of the phenomenon, by asymmetric specification and by the presence of excessive kurtosis. ARCH test was performed. Therefore we have concluded that a nonlinear ARMA model type ARCH is adequate. So, the (G)ARCH(1,1) is a model as suitable one for the prediction.

  Télécharger